央廣網北京12月14日消息(記者高艷云)央廣網記者從相關方面獲悉,中證協近期發布 《證券公司收益互換業務管理辦法》(以下簡稱《辦法》)明確,證券公司收益互換業務掛鉤標的為股票、窄基股票指數及其產品、信用債的,向單一交易對手方收取的保證金比例不得低于合約名義本金的100%。

《辦法》同時表明,在四種情形下,證券公司向單一交易對手方收取的保證金應當覆蓋交易或衍生品風險敞口,且不低于與單一對手方開展的多頭或空頭名義本金孰高的25%。四種情形分別為,一是多頭或空頭收益互換掛鉤股票不少于50只,且單一股票對應的合約名義本金占多方或空方股票對應的合約名義本金的比例不高于5%;二是多頭與空頭收益互換掛鉤標的的過去一年相關系數不低于80%;三是多頭收益互換名義本金與空頭收益互換名義本金的比例不低于80%且不高于120%;四是證監會、協會規定的其他條件。

編輯:岳玥
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